라임자산운용이 환매 중단한 1조6,700억원 규모의 사모펀드에서 1조원 가까운 자산이 손실처리됐다.

라임자산운용은 14일 "기준가격 조정 결과 이번 달 18일 기준으로 모(母)펀드 평가금액이 '플루토 FID-1호'는 전일 대비 -46%, '테티스 2호'는 전일 대비 -17%로 예상된다"라고 밝혔다.

전날 라움자산운용은 집합투자재산평가위원회를 열고 삼일회계법인에서 제 공한 가격을 참고해 집합투자재산을 평가했고, 이에 따라 기준가격을 조정했다.

라임 역시 같은 날 집합투자재산평가위원회를 개최해 삼일회계법인 실사결과를 참고해 기준가격을 조정했다.

라임의 환매 중단 펀드는 모펀드에 100여개 자(子)펀드가 연계된 '모자형 펀드' 구조오 투자자들이 가입한 각 자펀드의 손실률이 차이가 있다.

펀드 가입 규모가 492억원에 이르는 '라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다.

라임은 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 총수익스와프(TRS)를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라며 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 밝혔다.

또 라임은 "무역금융 구조화는 투자처인 IIG펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 직·간접적으로 매각하기로 결정했다"라며 "그 대가로 5억달러의 억달러의 약속어음을 수취했다. 약속어음과 관련해서는 원금삭감에 관한 계약조건에 따라 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 돌입하면서 IIG 펀드 이사들로부터 지분 이전에 대한 최종적인 동의를 받지 못했다"고 밝혔다.

이어 "그 결과로 1억달러의 원금삭감이 발생했다"며 "이러한 약속어음의 원금 삭감으로 무역금융 구조화 펀드 기준가격의 하락이 예상된다"고 했다.

라임은 "무역금융 구조화 펀드에 대해 2월 마지막주 정도 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정"이라며 "이 경우 플루토 TF펀드의 기준가격은 약 50% 정도 하락할 것으로 예상된다"고 했다.

라임은 "저희로 인해 피해를 입은 투자자, 금융업계 및 관계자분들에게 다시 한번 진심으로 사죄드린다"고 밝혔다.